Blog http://www.wealth-lab.net/home.aspx http://www.rssboard.org/rss-specification mojoPortal Blog Module 120 no Индикатор ZigZag Индикатор ZigZag — ряд линий тренда, которые соединяют существенные вершины и основания на ценовом графике. Параметр у ZigZag только один - PrcReversal, % минимального реверсивного движения, на который цена должна отойти от последнего достигнутого экстремума, чтобы сформировать новую восходящую или нисходящую линию. Этот индикатор отсеивает изменения на анализируемом графике, величина которых меньше заданной.
 

Библиотека ZIndicators5.DLL                                                                             © Arsen Yakovlev 2014

ZigZag(PrcReversal%)
​​

  1. ZigZag.Series – возвращает кусочно-линейную ex-post  аппроксимацию ценового ряда, соединяя прямой линией точки Low[bar1] – High[bar2] – Low[bar3] - …, где bar1,bar2, и т.д. – это номера баров экстремумов исходной ценовой серии Bars. Параметр PercentReversal – минимальное процентное изменение цены от Low до High для фиксации очередного экстремума.
  2. public DataSeries Trigger - Ряд значений {-1; 0; +1}, значения  +-1 означает, что на этом баре ex-post был зафиксирован слом тренда, на всех остальных барах значение равно 0
  3.  public DataSeries Trend – Ряд значений  {-1; 0; +1} исторического тренда,  значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
  4. public DataSeries ImpliedTrend – Ряд значений  {-1; 0; +1} подразумеваемого тренда, с момента когда мы определили что тренд начался и до момента когда мы определили что он закончился; значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
  5. public DataSeries Incline – Ряд ex-post значений тангенса угла наклона куска от  b0 до b1 ZigZag на баре;  tga = ( High[b1] - Low[b0] )  / (b1 - b0);
  6. public DataSeries PeakSequence – Ряд значений пиков по порядку
  7. { пик№1, пик№2, пик№3,…} и т.д.  Использование: ps[bar];  ps.Data[bar]
  8. public DataSeries PeakSequenceBars - Ряд значений номеров баров пиков по порядку
  9. { барпика№1, барпика№2, барпика№3,…} и т.д. Использование: psb[bar];  psb.Data[bar]
  10. public DataSeries TroughSequence – Ряд значений впадин по порядку
    { вп№1, вп№2, вп№3,…} и т.д.  Использование: ts[bar];  ts.Data[bar]
  11. public DataSeries TroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров впадин по порядку
    { барвп№1, барвп№2, барвп№3,…} и т.д. Использование: tsb[bar];  tsb.Data[bar]
  12. public DataSeries PeakTroughSequence - Ряд значений пиков –впадин по порядку
    { пик№1, вп№1,  пик№2, вп№2,  пик№3, вп№3, …} и т.д.  Использование: pts[bar];  pts.Data[bar]
  13. public DataSeries  PeakTroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров пиков и впадин по порядку { барпика№1, барвп№1, барпика№2, барвп№2,…} и т.д. Использование: ptsb[bar];  ptsb.Data[bar]
  14. public DataSeries Peaks – Ряд значений последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
  15. public DataSeries PeakBars – Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
  16. public DataSeries Troughs - Ряд значений последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
  17. public DataSeries TroughBars - Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
  18. public DataSeries ShiftSequenceIndexes – ряд индексов shift-колен в серии PeakTroughSequence
  19. public DataSeries HH – Если Trend=+1 то HH=Highest.High начиная с бара на котором мы определили повышательный тренд; Если Trend=-1 HH[bar]=HH[bar-1];
  20. public DataSeries LL  – Если Trend=-1 то LL=Lowest.Low начиная с бара на котором мы определили понижательный тренд; Если Trend=+1 LL[bar]=LL[bar-1];

Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/индикатор-zigzag.aspx http://www.wealth-lab.net/индикатор-zigzag.aspx http://www.wealth-lab.net/индикатор-zigzag.aspx Mon, 29 Jan 2018 14:15:00 GMT
Акция на лицензии WLD со скидкой До конца мая у всех желающих есть возможность получить лицензию Wealth-Lab Developer за 500 долларов. Акция проходит на нашем сайте. Торопитесь, количество лицензий ограничено!

Перейти к оформлению заказа.


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/wld-license-may2013.aspx Admin http://www.wealth-lab.net/wld-license-may2013.aspx http://www.wealth-lab.net/wld-license-may2013.aspx Thu, 23 May 2013 11:04:00 GMT
Расписание на май Всех с наступающими майскими праздниками!

Обращаем Ваше внимание на то, что 1го и 9го мая торгов на российских биржах не будет, а в остальные дни - будут проходить в обычном режиме.

Также обратите внимание, что при использовании ПО для автозапуска торговли, требуется его остановка до времени запуска 1го мая. Кстати, доступно обновление, которое позволяет составить расписание запусков на срок до 1года вперед.

 

С уважением, команда WLRT.


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/rts-may-2013.aspx http://www.wealth-lab.net/rts-may-2013.aspx http://www.wealth-lab.net/rts-may-2013.aspx Tue, 30 Apr 2013 14:46:00 GMT
Раздел Help На нашем сайте появился раздел справочной информации Help. Раздел будет динамично развиваться.

Желающие поучаствовать могут обращаться к нам для выбора тем, которые будут за ними закреплены.

Участники получат бесплатные периоды использования сервиса, а также расширенные знания по выбранной теме!

Темы должны будут быть оформлены с помощью утилиты Sandcastle Help File Builder.


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/news_help_page.aspx http://www.wealth-lab.net/news_help_page.aspx http://www.wealth-lab.net/news_help_page.aspx Mon, 15 Apr 2013 18:54:00 GMT
Обновлённый Wealth-Lab.com с неожиданным сервисом!
После запуска обновленного сайта, логично ожидать улучшений внешнего вида, удобства использования и новых возможностей. Всё так с новым Wealth-Lab.com, и не только. Благодаря навигации в стиле Windows 8, все часто используемые функции сайта сгруппированы в выпадающем меню. Организуйте виджеты на новой странице 'My Dashboard' так, чтобы актуальные для Вас сведения были собраны вместе. На заглавной странице динамически обновляется информация о свежих дискуссиях на форуме, новых стратегиях и расширениях Wealth-Lab.

Но настоящий “гвоздь программы” - WealthSignals. Мы рады представить первое решение, объединяющее программу технического анализа и бэктестинга Wealth-Lab с сообществом пользователей в экосистему трейдеров. Это сеть подписчиков на сигналы механических торговых систем, работающих на EOD данных самых ликвидных акций и ETF США.

Прямо из Wealth-Lab, авторы торговых систем могут загружать результаты бэктестинга и публиковать сигналы для подписчиков. Трейдеры могут выбирать системы из “витрины”, подходящие им по стилю, производительности и результатам реальной торговли. Перед тем, как подписаться на сигналы выбранной системы, возможно оценить её бесплатно в течение испытательного периода. Также, каждый автор может бесплатно попрактиковаться в виртуальном трейдинге на данных реального времени с WealthSignals Sandbox. WealthSignals предназначен только для торговли End of Day, вывобождая подписчиков от необходимости быть “приклеенным” к терминалу: достаточно лишь нескольких минут для ежедневной торговли.

Вы хотите лучше понять трейдинг с применением технического анализа? Вы инвестор или управляете портфелем, ищущий эффективного решения сложной проблемы? Wealth-Lab.com больше не только для программистов. Мы объединяем как начинающих, так и экспертов, единых в своём желании проводить поменьше времени перед экраном торгового терминала.

Best regards,

Your Wealth-Lab team.

 


Arsen  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/upgaded-wealth-labcom-with-new-services.aspx http://www.wealth-lab.net/upgaded-wealth-labcom-with-new-services.aspx http://www.wealth-lab.net/upgaded-wealth-labcom-with-new-services.aspx Wed, 20 Feb 2013 02:00:00 GMT
С наступающим Новым 2013 годом! Уважаемые посетители!

Команда WLRT поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! За прошедший год вместе с вами мы достигли многого. В наступающем году желаем вам успехов, личного счастья и благополучия!

С наступающим!


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/happy_new_year_2013.aspx http://www.wealth-lab.net/happy_new_year_2013.aspx http://www.wealth-lab.net/happy_new_year_2013.aspx Mon, 31 Dec 2012 09:27:00 GMT
Вышла новая версия Wealth-Lab.NET v6.4! Наконец-то вышла долгожданная новая версия Wealth-Lab.NET v6.4.
Версия 6.4 построена на .NET Framework 4.0, в которой, как ожидается, повышена производительность для потребляющих много памяти операций, таких как большие моделирования / бэктесты и оптимизации. Зайдите на сайт Wealth-Lab.com, нажмите на ссылку Продукты и загрузите 30-дневную бесплатную пробную версию сегодня! 

Команда WLRT выпустит новую версию сервисов под Wealth-Lab.NET v6.4 в ближайшее время, следите за сообщениями на нашем сайте!

UPD. Обновление доступно для скачивания в разделе Files.


Arsen  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/wealth-lab-6_4-now-released.aspx http://www.wealth-lab.net/wealth-lab-6_4-now-released.aspx http://www.wealth-lab.net/wealth-lab-6_4-now-released.aspx Tue, 23 Oct 2012 02:29:00 GMT
PessimisticRR Одной из удобных метрик для оценки работы торговой стратегии является отношение средней величины прибыли на сделку к средней величине убытка на сделку.

Этот показатель обладает тем недостатком, что не учитывает, как и все статистики, работающие с усредненными данными, важный случай самого плохого исхода событий. В Wealth - Lab существует специальная оценка для измерения наихудшего дохода. Она называется pessimistic rate of return, которая считается по формуле

Однако я, например, считаю, что существую гораздо более логичные способы оценки наихудшего дохода на сделку. Например, при достаточном количестве сделок (скажем, более 100-150) можно вычислить 5% квантиль эмпирического распределения сделок, или специально подогнать обобщенное распределение Парето (или обобщенное распределение экстремальных значений).


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx http://www.wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx http://www.wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx Thu, 11 Oct 2012 12:08:00 GMT
Склеивание фьючерсов

Стратегия, которая склеивает фьючерсы

   //Calculate futures prices a-la russian volatility index
   //We assume that data series in data set are ordered by expiration time
   //We also assume that new futures contract starts 8 days before previous expires
   Bars newbars = new Bars(@"",BarScale.Minute, Bars.BarInterval);
   int n_fut = 8;
   int n_sm = 4;
   int N = 24*60*60;
   int bar1 =0;
   string folder  = @"E:\newBars\";
   string file = @"newbars.txt";
   for(int ds =0;ds < DataSetSymbols.Count - 1; ds++)
   {
    bool first_time  = true;
    SetContext( DataSetSymbols[ds], true ); 
    DateTime start_next = Bars.Date[Bars.Count - 1].AddDays(-n_fut);
    for(int bar=bar1; bar < Bars.Count;bar++)
    {
     double N_exp = (Bars.Date[Bars.Count - 1] - Bars.Date[bar]).TotalSeconds;
     double T = N_exp/N;
     if(T <= n_fut - n_sm)
     {
      SetContext( DataSetSymbols[ds+1], true ); 
      newbars.Add(Bars.Date[bar1], Open[bar1],High[bar1], Low[bar1], Close[bar1],Volume[bar1]);
      RestoreContext();
      bar1++;
      
     }
     if(n_fut - n_sm < T && T < n_fut )
     {
      double tmpClose = Close[bar]*Close[bar]*(T - n_fut + n_sm)/n_sm;
      double tmpOpen = Close[bar]*Close[bar]*(T - n_fut + n_sm)/n_sm;
      double tmpHigh = High[bar]*High[bar]*(T - n_fut + n_sm)/n_sm;
      double tmpLow = Low[bar]*Low[bar]*(T - n_fut + n_sm)/n_sm;
      double tmpVolume = Volume[bar]*Volume[bar]*(T - n_fut + n_sm)/n_sm;
      SetContext( DataSetSymbols[ds+1], true );
      if(first_time)
      {
       bar1 = Bars.ConvertDateToBar(start_next, false);
       first_time= false;
      }
      tmpClose += Close[bar1]*Close[bar1]*(n_fut-T)/n_sm;
      tmpOpen += Open[bar1]*Open[bar1]*(n_fut-T)/n_sm;
      tmpHigh += High[bar1]*High[bar1]*(n_fut-T)/n_sm;
      tmpLow += Low[bar1]*Low[bar1]*(n_fut-T)/n_sm;
      tmpVolume += Volume[bar1]*Volume[bar1]*(n_fut-T)/n_sm;
      bar1++;
      RestoreContext();
      newbars.Add(Bars.Date[bar], Math.Sqrt(tmpOpen),Math.Sqrt(tmpHigh),Math.Sqrt(tmpLow),Math.Sqrt(tmpClose),Math.Sqrt(tmpVolume));     
     }
     if(T >= n_fut)
      newbars.Add(Bars.Date[bar], Open[bar],High[bar], Low[bar], Close[bar],Volume[bar]);
    }
    RestoreContext();
   }
   SetContext( DataSetSymbols[DataSetSymbols.Count - 1], false ); 
   for(int bar = bar1; bar < Bars.Count;bar++)
    newbars.Add(Bars.Date[bar], Open[bar],High[bar], Low[bar], Close[bar],Volume[bar]);
   RestoreContext();
   Write2File(folder, file ,newbars);
  }
  private void Write2File(string folder, string file, Bars bars)
  {
   if (!System.IO.Directory.Exists(folder))
    System.IO.Directory.CreateDirectory(folder);
   System.IO.StreamWriter SW = new System.IO.StreamWriter(folder + file);
   SW.WriteLine(@",,,,,");
   for (int i = 0; i < bars.Count; i++)
   {
    SW.WriteLine(bars.Date[i] + @"," +
     bars.Open[i].ToString().Replace(',', '.') + @"," +
     bars.High[i].ToString().Replace(',', '.') + @"," +
     bars.Low[i].ToString().Replace(',', '.') + @"," +
     bars.Close[i].ToString().Replace(',', '.') + @"," +
     bars.Volume[i].ToString().Replace(',', '.'));
   }
   SW.Close();
  }
  
 }

Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/склеивание-фьючерсов.aspx http://www.wealth-lab.net/склеивание-фьючерсов.aspx http://www.wealth-lab.net/склеивание-фьючерсов.aspx Tue, 14 Aug 2012 09:45:00 GMT
Вебинар№1 из курса вебинаров, посвященных работе с Wealth-Lab  Интересуетесь созданием торговых стратегий, но нет опыта программирования? Дмитрий Власов предлагает Вам курс «Wealth-Lab: С# на службе трейдера», рассчитанный не на программистов, а на всех, кто интересуется созданием и тестированием торговых стратегий и программированием на С#.

Цель обучающего курса:

Знакомство участников с Wealth-Lab и с языком программирования C#. Программа Wealth-Lab в совокупности с языком программирования C# представляют собой мощную полноценную среду для создания, тестирования торговых систем и автоматизации торговли.

Курс платный, подробнее на сайте обучения.


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/webinar1-course-working-with-wealth-lab.aspx http://www.wealth-lab.net/webinar1-course-working-with-wealth-lab.aspx http://www.wealth-lab.net/webinar1-course-working-with-wealth-lab.aspx Wed, 25 Jul 2012 12:07:00 GMT
EWMA Standard Deviation. Индикатор EWMA StdDev ( Exponentially Weighted Moving Average ) считает среднее с помощью взвешенного усреднения прошлых значений, при этом веса убывают экспоненциально с течением времени, что делает новые значения более важными:

 

Дисперсия посчитанная таким образом эквивалентна подгонке IGARCH(1,1) модели волатильности.

Реализация индикатора с помощью параллельных вычислений по рекуррентной формуле.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/ewma-standard-deviation.aspx http://www.wealth-lab.net/ewma-standard-deviation.aspx http://www.wealth-lab.net/ewma-standard-deviation.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:23:00 GMT
Hurst Nyman on closing prices. Индикатор HurstNymanClose считает параметр Хёрста на интервале с помощью метода, описанного в статье Наймана:

 

– среднеквадратичное отклонение

  1. Считаем R/S статистику по формуле:
  2. Подправляем её на значения указанные в статье.
  3. Считаем показатель Хёрста также с поправками из статьи.

Индикатор отражает персистентность/антиперсистентность временного ряда. Значения большие 0.5 соответствуют персистентному (следующее значение больше предыдущего) ряду. Так как показатель считается с ошибкой из-за конечного числа наблюдений нужно делать поправку на это, то есть сравнивать значения с


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-closing-prices.aspx http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-closing-prices.aspx http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-closing-prices.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:21:00 GMT
Hurst Nyman on High and Low prices. Индикатор HurstNymanHighLow считает параметр Хёрста на интервале с помощью метода, описанного в статье Наймана, используя High и Low:

 

– среднеквадратичное отклонение

  1. Считаем R/S статистику.
  2. Подправляем её на значения указанные в статье.
  3. Считаем показатель Хёрста также с поправками из статьи.

Индикатор отражает персистентность/антиперсистентность временного ряда. Значения большие 0.5 соответствуют персистентному (следующее значение больше предыдущего) ряду. Так как показатель считается с ошибкой из-за конечного числа наблюдений нужно делать поправку на это, то есть сравнивать значения с

 


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-high-and-low-prices.aspx http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-high-and-low-prices.aspx http://www.wealth-lab.net/hurst-nyman-on-high-and-low-prices.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:19:00 GMT
KAMA. Индикатор KAMA использует коэффициента эффективности или зашумленности (ER)

 

движения цены для выбора пропорции между быстрым и медленным окнами сглаживания при расчёте EMA.

Рассчитан с помощью параллельного вычисления по рекуррентной формуле.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/kama.aspx http://www.wealth-lab.net/kama.aspx http://www.wealth-lab.net/kama.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:18:00 GMT
Parkinson’s volatility estimate. Оценка волатильности Паркинсона. Считается по формуле

 

Согласно статье Brandt and Kinlay оценка демонстрирует лучшие свойства на реальных данных (лучше оценивает realized volatility). Также должна хорошо работать тогда, когда нет дрифта. В противном случае переоценивает волатильность.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/parkinson’s-volatility-estimate.aspx http://www.wealth-lab.net/parkinson’s-volatility-estimate.aspx http://www.wealth-lab.net/parkinson’s-volatility-estimate.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:15:00 GMT
SMA.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/sma.aspx http://www.wealth-lab.net/sma.aspx http://www.wealth-lab.net/sma.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:14:00 GMT
Standard Deviation. Индикатор StdDev считает стандартное отклонение ряда по формуле:

где - среднее ряда.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/standard-deviation.aspx http://www.wealth-lab.net/standard-deviation.aspx http://www.wealth-lab.net/standard-deviation.aspx Wed, 18 Jul 2012 06:12:00 GMT
Публичная база знаний На странице http://finlab.copiny.com/ вы можете задавать вопросы, участвовать в обсуждении интересных идей или оценить ответы, которые вам помогли в решении возникших проблем.


Admin  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/public-base-knowledge.aspx http://www.wealth-lab.net/public-base-knowledge.aspx http://www.wealth-lab.net/public-base-knowledge.aspx Tue, 10 Jul 2012 08:44:00 GMT
YangZhang Volatility

 

Идею этого индикатора предложили в 2000г. Dennis Yang и Qiang Zhang. Суть в том, что для оценки волатильности используются все четыре цены каждого бара - Open, High, Low, Close за несколько периодов. Этот индикатор имеет следующие нужные и приятные свойства:

  1. дает несмещенную оценку волатильности;
  2. не зависит от тренда;
  3. последовательный при обработке гэпов на открытии баров;
  4. имеет наименьшую дисперсию среди всех аналогичных индикаторов волатильности;
  5. по сравнению с классическим Close-Close индикатором дает радикальное улучшение точности  оценки волатильности для реальных временных рядов котировок.

Итак, формулируем задачу: мы хотим построить оценку волатильности геометрического броуновского движения:

Для этого перейдем к лог-доходностям и воспользуемся леммой Ито:

Введем определение следующих величин:

Пусть n = количество дней усреднения, и предположим что волатильность = const за этот период. Yang и Zhang(1) рекомендуют следующую оценку

как робастную оценку волатильности, где

Оценка была предложена Rogers и Satchell(2) , и коэффициент выбран так, чтобы минимизировать дисперсию оценки, являющейся линейной комбинацией трех оценок.

Теперь мы хотим перейти от оценки волатильности доходностей к оценкам волатильности цены. Заметим, что, если логарифмы доходностей распределены нормально (что следует из вида процесса для доходности), то сами цены распределены логнормально. Таким образом, зная дисперсию (а значит и волатильность) нормального распределения, мы можем по следующим формулам найти дисперсию для логнормального:

В нашем случае и . Значит,

Так как мы имеем дело с высокочастотными данными, то для упрощения разложим обе экспоненты по формуле Тейлора в окрестности 0 до первого порядка. Тогда окончательно наша оценка примет вид:

где - оценка волатильности, посчитанная с помощью оценки Yang и Zhang.

Данный индикатор, реализованный специалистами WLRT, вы можете приобрести в составе библиотеки WlrtIndicators5.dll. По условиям предоставления  пишите на support@wealth-lab.net

 

ССЫЛКИ:

  1. Yang, D; Zhang, Q; (2000). Drift-Independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices. Journal of Business, 73, 477 – 491.
  2. Rogers, L. C. G.; Satchell, S. E.; and Yoon, Y. (1994). Estimating the volatility of stock prices: A comparison of methods that use high and low prices. Applied Financial Economics 4:241–47.

Arsen  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/yangzhang-volatility.aspx http://www.wealth-lab.net/yangzhang-volatility.aspx http://www.wealth-lab.net/yangzhang-volatility.aspx Fri, 15 Jun 2012 01:56:00 GMT
Новое в разделе обсуждение стратегий Итак, у нас есть сайт, на котором есть форум, на котором есть топик, посвященный оценке работы стратегий, выбору параметров и обсуждению всего этого.

В ближайшем грядущем планируется дальнейший разговор про характеристики работы стратегии, в несколько более дальней перспективе - про оптимизацию параметров.

Заходите и участвуйте.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://www.wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx http://www.wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx http://www.wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx Tue, 15 May 2012 09:43:00 GMT