Этот показатель обладает тем недостатком, что не учитывает, как и все статистики, работающие с усредненными данными, важный случай самого плохого исхода событий. В Wealth - Lab существует специальная оценка для измерения наихудшего дохода. Она называется pessimistic rate of return, которая считается по формуле

Однако я, например, считаю, что существую гораздо более логичные способы оценки наихудшего дохода на сделку. Например, при достаточном количестве сделок (скажем, более 100-150) можно вычислить 5% квантиль эмпирического распределения сделок, или специально подогнать обобщенное распределение Парето (или обобщенное распределение экстремальных значений).

В ближайшем грядущем планируется дальнейший разговор про характеристики работы стратегии, в несколько более дальней перспективе - про оптимизацию параметров.

Заходите и участвуйте.