Wealth-Lab Russian Traders

Здравствуйте!

Столкнулся со следующей проблемой: работаю с набором инструментов DataSetSymbols, в котором выбираю различные инструменты для входа в позицию на данном баре. При этом курсор установлен на каком-либо определенном (но любом) инструменте из DataSetSymbols. Суть в том, что когда я его(курсор) переставляю (выделяю другой инструмент), у меня меняется итоговая доходность стратегии, чего происходить явно не должно (исходя из того, что мы обрабатываем все инструменты DataSetSymbols). С DataSetSymbols работаю следующим образом:

for(int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)

{

foreach(string symbol in DataSetSymbols)

{

SetContext(symbol, true);

....................

............ какие-то расчеты для данного инструмента......

...............

}

RestoreContext();

}

В чем может быть проблема? Спасибо.

Нет, все серии одного тайм-фрейма. У меня в наборе 6 серий: фьючерсы на Газпром, Сбер, Лукойл, Роснефть, ВТБ и индекс РТС. Всего наборов два вида: с дневным тайм-фреймом и часовым. Если смотреть "дневки", то при выделении любого инструмента (т. е. при определении базовой серии) кроме индекса РТС - доходность одинаковая. Если взять РТС как базовый - доходность меняется. При этом, также меняется и количество сделок. В случае с часовиками, доходность меняется при любой базовой серии.

Еще, если можно, подскажите как задать комиссию и проскальзывание для каждого инструмента в отдельности? Ведь если я устанавливаю на проскальзывание для РТС 60 пунктов, то, скажем, для Сбера это явно многовато.

Проверьте одинаковая ли последовательность бумаг в цикле (foreach) при разных базовых сериях. Используете ли вы в коде базовую серию (Bars) явно? Насчет дневок, действительно вроде никаких проблем с синхронизацией быть не должно. Посмотрите еще количество баров при разных базовых сериях. Одинаково ли оно?

Имелось ввиду, что при разной последовательности бумаг последовательность сделок тоже будет разной и, например, при нехватке капитала будут пропущены разные сделки. Отсюда и разные результаты работы