Код с семинара по оптимизации параметров

11/18/2011 12:25:40 AM
Gravatar
Total Posts 6

Код с семинара по оптимизации параметров

День добрый,

вы обещали показать код с семинара по оптимизации параметров - отвлёкся, проглядел самое интересное.

Как можно на него взглянуть ?

11/18/2011 4:36:41 PM
Gravatar
Total Posts 115

RE:Код с семинара по оптимизации параметров

Можно, там, правда, ничего необычного нет. Взгляните:

[CODE]

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Drawing;

using WealthLab;

using WealthLab.Indicators;

using ZIndicators;

namespace WealthLab.Strategies

{

public class VolatilityDriven : WealthScript

{

StrategyParameter period;

StrategyParameter K;

public VolatilityDriven()

{

period = CreateParameter("Period", 36, 10, 100, 1);

K = CreateParameter("Volatility Gain", 2.5, 1, 4, 0.1);

}

protected override void Execute()

{

int per = period.ValueInt;

double gain = K.Value;

DataSeries MA = SMA.Series( Close, per );

DataSeries std = StdDev.Series( Close, per, WealthLab.Indicators.StdDevCalculation.Sample ) ;

DataSeries UpperBound = MA + gain * std;

DataSeries LowerBound = MA - gain * std;

PlotSeries(PricePane, MA, Color.Violet, WealthLab.LineStyle.Dashed, 2);

PlotSeries(PricePane, UpperBound, Color.Green, WealthLab.LineStyle.Dotted, 2);

PlotSeries(PricePane, (LowerBound, Color.Green, WealthLab.LineStyle.Dotted, 2);

for(int bar = per; bar < Bars.Count; bar++)

{

if (LastActivePosition != null)

{

if (LastPositionPosition.PositionType == PositionType.Short)

{

if (CrossUnder(bar, Close, UpperBound))

{

CoverAtMarket(bar + 1, LastPosition);

}

}

else

{

if (CrossOver(bar, Close, LowerBound))

{

SellAtMarket(bar + 1, LastPosition);

}

}

}

else

{

if (CrossUnder(bar, Close, UpperBound))

BuyAtMarket(bar + 1);

if (CrossOver(bar, Close, LowerBound))

ShortAtMarket(bar + 1);

}

}

}

}

}

[/CODE]

11/19/2011 11:27:39 PM
Gravatar
Total Posts 3

RE:Код с семинара по оптимизации параметров

Извините, на вебинаре не понял и по коду тем более. Какое отношение к построению канала имеет EMA(Close), наверно должна быть какая то мера волатильности ( std - это наверно среднеквадратичное отклонение предполагалось) ???

11/21/2011 2:09:00 PM
Gravatar
Total Posts 115

RE:Код с семинара по оптимизации параметров

Да, спасибо, Вы совершенно правы. У себя мы используем другое пространство имён, в котором под такой же аббревиатурой скрывается вычисление волатильности методом взвешенного среднего, которая эквивалентна IGARCH.