Forum >
Wealth-Lab.Net + WLRTAlgoTrading
> Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
Как в WL осуществить сабж? Хотя-бы на исторических данных? Для этого ведь нужен такой параметр, как стоимость шага цены (или курс доллара, который рассчитывается на РТС). И если это возможно, как можно протестировать систему на "рублевом" РТС? Т.е. можно ли рассчитанные данные по ВМ использовать как тикер для торговли на нём по системе? Спасибо.
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
С помощью Symbol Manager создайте новый инструмент с необходимыми параметрами (в том числе шагом цены PointValue). Вы можете рассчитывать вариационную маржу динамически из стратегии, обращаясь к шагу цены через поле Bars.SymbolInfo.PointValue, а к текущей позиции - через объект LastActivePosition.
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
Это понятно, откуда мне взять этот шаг цены? Как его извлечь из квика или подцепить историю? Ещё раз говорю, что курс доллара для расчёта шага цены рассчитывает биржа РТС, как получить из WL к этой информации доступ?
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
По DDE-обмену можно получить. Я вроде бы видел, что поле "шаг цены" выводится на один из серверов. Если он выводится, значит, он куда пишется и используется, к примеру, сборкой WLRT.WLD.StreamingAdapter => там и нужно копать "рефлектором", я думаю. Если руками и немножко по-другому, то есть возможность просто устанавливать раз в день, положим, коннект к сайту биржи \\ страничке интересующего контракта и копировать оттуда значение интересующей вас строки либо в буфер, либо писать в файл.
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
[QUOTE]как получить из WL к этой информации доступ?[/QUOTE] У стратегии есть свойство Bars, у этого объекта есть свойство SymbolInfo. Если Вы с помощью Symbol Manager создадите новый инструмент, вам будет доступно это свойство. Истории по этому параметру нет, не думаю что это принципиально для тестирования стратегии. Автоматическое добавление инструментов и обновление их параметров WLRTBrokerAdapter'ом будет реализовано в одном из ближайших релизов. Копать рефлектором сборки дело неблагодарное, в новых релизах множество изменений, придется их поддерживать своими заплатками.
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
Да, что-то о SymbolInfo и не подумал сразу :).
|
RE:Расчёт вариационной маржи фьючерса на РТС
Важно только не забывать, что это свойство может быть null, если по бумаге нет настроек. Стратегия не будет работать, и это вполне ожидаемое поведение.
|