Склеенные фьючерсные контракты
Предоставляете ли вы "склеенные" фьючерсные контракты по запросу клиента? Имеются ввиду контракты склеенные следующим образом, например: RTS.RIM0 [дата исполнения - 15.06.2010] + RTS.RIU0 - [дата исполнения 15.09.2010] и т.д..
|
RE:Склеенные фьючерсные контракты
Гость, ценность скленных данных сомнительна... ИМХО По крайней мере я не знаю достаточно нормального алгоритма склеевания, подходящего для разных стратегий.
|
RE:Склеенные фьючерсные контракты
[QUOTE]via пишет: Гость, ценность скленных данных сомнительна... ИМХО По крайней мере я не знаю достаточно нормального алгоритма склеевания, подходящего для разных стратегий.[/QUOTE] Какую ценность это предоставляет - не важно. Важно, предоставляет ли "WLRT" такую услугу? Если нет, то можно ли подсказать, как это сделать программно? Чтобы именно на склейке можно было торговать? В принципе, есть идея о том, чтобы склейку сделать в WL самостоятельно и использовать в расчётах, в то время, как торговать уже на текущем инструменте... Any ideas?
|
RE:Склеенные фьючерсные контракты
Клиент, насколько я знаю, склеенных данных сейчас нет. Программно делать - пожалуйста, нет никаких проблем.
|
RE:Склеенные фьючерсные контракты
Программно сделать - Да, вроде нет проблем: RTS.XXXyear и указать диапазоны. Просто, разве что, самому в "WL" нарезать лень-матушка...
|
RE:Склеенные фьючерсные контракты
Какой самый оптимальный способ тестирование фьюча на исторических данных? Заметил, что данный взятые с финама и данные полученные с цирих провайдера несколько различаются….
|