слиппадж и комиссии в WLD
Здравствуйте! Не подскажете, как будет WLD вычислять слиппадж, если у меня есть комиисия 3 коп. и я установил слиппадж 5 коп., т.е. у меня будут в итоге потери в 8 коп.?
|
RE:слиппадж и комиссии в WLD
Добрый день! Здесь все зависит от того, какой режим Вы используете. Если Вы бэктестите Вашу стратегию, то у Вас будут списываться все 8 коп., т.к. WL обрабатывает наихудший вариант из возможных. Это удобно, т.к. при реальной торговле Ваши потери будут, скорее всего, ниже. Если Вы реально проторговываете стратегию, то у Вас будет списываться комиссия в 3 коп, а slippage будет зависеть от того, где конкретно в стакане находятся те объемы, которые закупает Ваша стратегия – если далеко от спреда, то slippage будет больше. Естественно, Вам надо сначала рассчитать slippage для Вашей бумаги и , может быть, использовать его в Вашем методе управления размером позиции, обращаясь к стакану при генерации торгового сигнала Вашей стратегией, что позволяет делать WLD в связке с WLRT Algo Trading.
|
RE:слиппадж и комиссии в WLD
Подскажите, Как правильно установить проскальзывание для фьюча РТС в WL? В пунктах или процентах? Если в пунктах, то как их задействовать, потому что при бэктестинге на результат влияет толькоизменения слипаджа в процентах. Как это правильно нужно сделать?
|
RE:слиппадж и комиссии в WLD
Все зависит от кол-ва торгуемых фьючерсов. Если до 10, то среднее проскальзывание будет 20-30 пунктов. Для ста фьючерсов, проскальзывание можно установить равное 70 - 100 пунктов. С уважением.
|
RE:слиппадж и комиссии в WLD
Это я понимаю. А как это отразить правильно в настройках WL? Там есть "тик" (для fRTS он равен 5-ти пунктам) и есть какое-то проскальзывание а процентах. Я менял количество тиков - реакции ноль. При изменении слиппаджа в процентах - реакция на бэктестинге есть. Вопрос в том, как правильно сделать так, чтобы изменять не эти "проценты" проскальзывания. а "тики", потому как понять и оценить влияние 0.01 процента от "чего-то мне неизвестного" не могу. Как заставить WL реагировать на изменение "тиков" проскальзвания?
|