Wednesday, July 18, 2012 11:21:00 AM
Categories:
Теория к библиотекам
Rate this Content
0
0 Votes
Индикатор HurstNymanClose считает параметр Хёрста на интервале с помощью метода, описанного в статье Наймана:
– среднеквадратичное отклонение
-
Считаем R/S статистику по формуле:
-
Подправляем её на значения указанные в статье.
-
Считаем показатель Хёрста также с поправками из статьи.
Индикатор отражает персистентность/антиперсистентность временного ряда. Значения большие 0.5 соответствуют персистентному (следующее значение больше предыдущего) ряду. Так как показатель считается с ошибкой из-за конечного числа наблюдений нужно делать поправку на это, то есть сравнивать значения с
