Hurst Nyman on closing prices.

Индикатор HurstNymanClose считает параметр Хёрста на интервале с помощью метода, описанного в статье Наймана:

 

– среднеквадратичное отклонение

  1. Считаем R/S статистику по формуле:
  2. Подправляем её на значения указанные в статье.
  3. Считаем показатель Хёрста также с поправками из статьи.

Индикатор отражает персистентность/антиперсистентность временного ряда. Значения большие 0.5 соответствуют персистентному (следующее значение больше предыдущего) ряду. Так как показатель считается с ошибкой из-за конечного числа наблюдений нужно делать поправку на это, то есть сравнивать значения с

Wednesday, July 18, 2012 11:21:00 AM Categories: Теория к библиотекам
Rate this Content 0 Votes

Comments

Comments are closed on this post.